3种均线交易系统

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单均线交易系统：单均线+反转k线

均线指标有一个非常重要的使用方法，就是作为支撑或压力位置使用。

当行情测试到均线之后，行情有反转或者反弹的预期，这个时候再结合反转的k线形态双重验证，就可以作为交易的标准进行操作。

用图片给大家做一下说明，大家看图。

（图片可以点击、拉伸放大）

图中是黄金1小时级别的k线图，图中的均线是EMA90。

行情在均线下方整理回调测试到均线后，形成了反转的k线形态，反转形态形成之后，订单进场，止损设置在反转形态的高点上方，随后行情下跌，设置大的盈亏比。

再分别用交易系统的4个基本要素，再将上面的交易方法讲解一遍。

1. 确认方向：k线处于均线的下方，判断趋势为空头。

2. 进场位置：k线回踩到均线之后，准备空单进场，形成反转k线后开单。

3. 止损止盈的设置：止损设置在反转k线高点的上方，止盈设置5:1以上的大盈亏比。

4. 仓位管理：使用单次1%~2%的仓位比。

注意事项：

（1）不宜选择参数太小的均线。交易的信号会更加频繁，交易结果的稳定性会更差。

（2）选择行情远离均线之后，再回落均线的交易机会。由于行情回落均线之前，运行了很大的空间，力量被释放，测试到均线行情反转和反弹的概率更高，这样成功率也会更高。

（3）反转k线进场是一个比较激进的进场方式，盈亏比很棒，但连错率会比较高。所以单次交易使用的仓位不宜过高，否则在连错中会出现严重的亏损。

这个交易系统的成功率并不高，但单根k线的止损空间很小，盈亏比很高。属于一个低成功率，高盈亏比的交易系统。

可能有人说，我不喜欢低成功率的交易系统，其实大家可以根据自己的喜好，进行技术细节的修改，把交易系统调整成适合自己的模样。

交易系统适合自己是很重要的，每个人有自己的性格特征，急脾气，慢脾气，粗线条，细线条，每个人的作息时间也不同。这就需要交易系统有不同的交易频率，操作的复杂程度，持仓周期细节的变化。

接下来我就更深化一点，把上面粗糙的交易系统进行两种细节变形的操作，作为范例给大家作讲解，你们就明白什么意思了。

交易系统变形的操作：

1. 换一种更加复杂的进场方式。

还是以上面的例子作为模板进行讲解，行情回撤到均线之后，将图表切换到5分钟级别，在5分钟级别形成了整理结构的趋势线破位后进场，止损设置在前方的高点。

大家看示意图。

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图中左侧是黄金1小时级别的k线，右侧是5分钟级别的k线。

1小时回测到位之后，将图表切换到5分钟，在5分钟的整理形态中，选择行情下破趋势线后进场，图中蓝色圆形的位置，止损设置在2022的前高。

虽然是在5分钟级别进场，但这种进场方式需要5分钟级别的整理形态，因此进场的方式比反转k线进场更加复杂，会降低交易频率。而且如果整理形态比较大，止损的空间会比反转k线进场更大。

因此这种复杂的进场方式，比小时图的反转k线进场，交易频率更低，更加保守，交易中连错的频率会降低，执行的稳定性会更好。

2. 结合k线的形态组合破位再进场。

同样单均线的交易系统，但要求前方必须有k线整理形态破位，例如双顶双底破位，头肩形态破位，或者是中继形态破位，行情破位之后回踩均线，结合反转的k线形态进场。

大家看示意图。

（图片可以点击、拉伸放大）

图中是英镑1小时级别的k线图。行情在顶部形成了双顶破位之后回踩均线，受到均线压力后，形成了长上影线的十字星线，直接进场做空，止损放在反转k线的高点上方，随后行情大幅下跌。

这种操作的方式是更加保守的交易模式。由于需要整理形态破位后再交易，交易的频率会降低很多（可以通过多品种的筛选增加频率），也因为有了整理形态破位，交易的成功率和稳定性会更好。

不过这里注意一下，由于需要识别k线组合形态对交易者的技术能力要求更高，在实战之前一定要多加练习。

关于单均线交易系统总结一下。

上面所讲的单均线的交易系统，把进场的条件进行了调整，或是同其他的技术标准进行结合，就会有完全不同的交易效果。

交易系统其实非常灵活多变，可以多加组合，找到最适合自己的技术标准，才是最好的。

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双均线交易系统：双均线交叉确认方向，回调进场。

均线的交叉也是均线最常用的使用方法，分为金叉和死叉。金叉之后行情有上涨的预期，死叉之后行情有下跌的预期。以交叉为判断方向的标准，行情确立之后，等待行情回调进场。

大家看示意图。

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图中是黄金15分钟的k线图，行情在高位形成死叉之后（图中红色圆形的位置），判断趋势为空头。随后行情展开回调，测试到均线的压力，并形成反转k线后进场做空。

在图中共有两次进场做空的机会，第1次做空之后（图中左侧蓝色圆形），行情短暂下跌，随后又快速反转向上，订单被止损。

订单止损之后，形成第2次进场机会（图中右侧蓝色圆形），订单进场后，行情大幅下跌。

双均线交叉确认方向，比单均线更加保守，更加稳定。

同样这种双均线交叉的模式，也可以切换到小级别的形态破位进场，例如上面所讲的趋势线破位进场。

注意事项：

这个双均线交易系统的进场方式，也可以使用上方的小级别进场的结构，例如在上面的例子中，15分钟行情回调到位，在1分钟形成了整理形态，破位进场。

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多周期均线交易系统

均线在不同时间周期的k线上，都有代表行情即将涨跌的意义。实战中可以通过均线在多周期的共振，建立交易系统进行交易，大家看下方的示意图。

（图片可以点击、拉伸放大）

图中是英镑兑美元的k线图，左侧为日线级别的k线，中间是小时图级别的k线，右侧是5分钟级别的k线。

左侧日线处于两条均线的金叉状态，行情判断为多头。

在日线的多头阶段，中间小时图级别，行情由死叉转为金叉，此时小时图同日线产生多头共振，小时图的趋势也为多头。

两个大周期多头共振之后，在5分钟级别，等待行情形成金叉进场做多，图中最右侧是5分钟的k线图，共有两次做多的机会。

第1次做多之后，行情简单上涨，又快速深度回调，订单被止损。回调结束，下方再次形成做多的进场机会，随后行情大幅上涨。

这种操作模式可以做小时图级别的波段，5分钟进场之后，持仓在1小时图级别出场。

同样也可以做日内的短线，经过大周期共振筛选之后，5分钟进场，拿住一波多头后，暂时平仓。此时日线和小时线的多头趋势并未改变，在5分钟级别再次寻找机会做多。

大家看后续的一段走势，有继续做多的交易机会。

（图片可以点击、拉伸放大）

在5分钟级别做多产生盈利之后，短线交易平仓，第2天又形成的5分钟金叉做多机会，再次进场，进行短线的交易。

注意事项：

（1）这种多周期均线的交易系统，两个大周期可以选择相同的均线参数。

小周期是进场周期，均线的参数可以跟大周期参数不一样。激进的交易者在小周期进场，可以选择小参数均线，这样进场比较激进，进场快。保守的交易者则反之，在小周期选择大参数均线进场。

（2）如果是选择小时图波段出场，订单盈利之后，可以在5分钟二次出现金叉的时候加仓，通过加仓获得更大的盈利，但加仓的交易必须要注意控制仓位，注意风险。

以上3个交易系统都是以均线为基础组建的，其实使用其他指标组建交易系统也是类似的。交易系统不是唯一性的，而是多样性的，是个性化的。

大家可以参照上面的模版，结合自己的技术特点和性格特点，组建属于自己交易系统。只要我们的交易系统经过验证测试能够盈利，并且执行难度小，我们能执行到位就是成功的。